Quant Taux Confirmé H/F

Employer
ALFIC
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
30 May 2021

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Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent

Job Details

Pour accompagner notre client, grande BFI de la City de Londres, nous recherchons un analyste quantitatif confirmé(e) sur les dérivés de Taux.
Dans le cadre de cette mission, vous participerez à la conception et au développement d'une librairie financière servant au pricing de produits dérivés Taux et aux calculs d'indicateurs de risque.
Vous participerez également à l'étude de modèles de valorisation existants et à leur optimisation.

Diplômé d'une grande école d'ingénieur et/ou d'un 3ème cycle universitaire, complété par un Master en Finance quantitative,
- Vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience similaire
- Vous connaissez très bien les modèles de valorisation des produits dérivés de Taux
- Vous maîtrisez un Langage de Programmation Orientée Objet, le C++ ou le C# de préférence
- Vous connaissez quelques indicateurs des risques VaR, XVA, ...

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